Backtest metodolojisi

Stratejini bir yapay zekâ modeli okur ve yalnızca motorun gerçekten çalıştırabildiği kurallara çevirir. Çeviriyi test etmeden önce sana gösteririz; yanlış anladıysak sen düzeltirsin.

Belirtmediğin değerleri sessizce doldurmayız: stop, hedef, indikatör periyodu gibi bir değeri biz seçtiysek bunu açıkça yazarız. Belirsiz bir ifade varsa tahmin etmek yerine soru sorarız; motorun desteklemediği bir koşul varsa testi çalıştırmaz, nedenini söyleriz.

Koşullar mum kapanışında değerlendirilir; işleme bir sonraki mumun açılış fiyatından girilir. Böylece sinyali üreten mumun kapanış fiyatıyla "geriye dönük" giriş yapılmaz.

Stop ve hedef mum içinde kontrol edilir. Aynı mumda hem stop hem hedef görülürse önce stopun tetiklendiği varsayılır (temkinli varsayım).

Çıkış kuralları da mum kapanışında değerlendirilir ve işlem bir sonraki mumun açılışında kapatılır.

Sonraki mum, stopun ötesinden açılırsa (fiyat boşluğu) o işlem açılmış sayılmaz; ulaşılamayacak bir stop fiyatından sahte bir kayıp yazmayız.

Bir işlem varsayılan olarak en fazla 50 mum açık kalır; o noktada piyasa fiyatından değerlenip kapatılır. Stratejinde bir süre limiti varsa o kullanılır.

Her mumda yalnızca o mum ve öncesindeki veri kullanılır. İndikatörlerin ısınması için testten önce 250 mum ayrılır; bu mumlar sonuçlara dahil edilmez.

Üst zaman dilimi koşulları (ör. 15 dakikalıkta işlem, 4 saatlikte trend) yalnızca tamamlanmış üst zaman dilimi mumlarını kullanır.

Swing, order block, FVG gibi yapılar, ancak oluştukları kesinleştiği anda kullanılabilir hale gelir.

Her işleme, giriş ve çıkış için ayrı ayrı (taraf başına) maliyet düşülür. Varsayılan değerler:

Her işlemde hesabın belirli bir yüzdesi (varsayılan %1) riske edilir; pozisyon büyüklüğü giriş ile stop arasındaki mesafeye göre hesaplanır.

Sonuçları R cinsinden de gösteririz: 1R, o işlemde riske edilen tutardır. +2R, riskin iki katı kazanç; -1R, stopun tam çalışması demektir.

Kripto verisi OKX sürekli vadeli (perpetual) piyasasından, forex ve değerli metal verisi Twelve Data'dan gelir.

Test edilebilen geçmiş, piyasaya ve mum aralığına göre değişir: kriptoda bir testte en fazla yaklaşık 30.000 mum, forex ve metallerde 5.000 mum çekilebilir. Yalnızca hazır ICT şablonlarını kullanan stratejilerde bu sınır daha kısadır (yaklaşık 1.500 mum). Ücretsiz planda son yaklaşık 6 ay, Trader planında bu sınırlar içinde daha derin geçmiş test edilir. 1 dakikalık mumlar yalnızca kriptoda vardır.

Seçtiğin aralığın tamamı çekilemezse sonuç sayfası bunu açıkça belirtir.

Kazanma oranı, toplam R, kâr faktörü ve maksimum düşüş kapanmış tüm işlemlerden hesaplanır.

Sharpe ve Sortino oranları işlem başına hesaplanıp yıllık işlem sayısına göre ölçeklenir; risksiz faiz düşülmez. Az işlemli testlerde bu oranlar çok oynaktır.

Az sayıda işlem (ör. 30'un altı) tek başına bir şey kanıtlamaz; bu durumda uyarı gösteririz. En az 10 kapanmış işlem varsa, işlemlerini yerine koyarak binlerce kez yeniden örnekleyen (bootstrap) bir sağlamlık testi de sunarız; bu, sonucun şansa ne kadar duyarlı olduğunu gösterir.

Aynı veride çok sayıda varyasyon deneyip en iyisini seçmek (aşırı uyum), geçmişte harika görünen ama gelecekte çalışmayan stratejiler üretir. Bir stratejiyi farklı semboller, zaman dilimleri ve dönemlerde de dene; sonra sanal parayla canlı fiyatlarda izle.